高盛又開示！將A股六月份加入MSCI指數機率上調至70% 31 May 04:35 PM [unable to retrieve full-text content]高盛指出，在中國政府改善交易暫停機制以及修正受益人相關法令之後，A股在六月納入 MSCI 全球指數的機率拉高到 70%。 永豐期貨
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鉅亨台北資料中心
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週二上漲6點至8515點。價差方面，台指期逆價差縮至-20.59點，電子期轉為逆價差-0.55點，金融期正價差縮至0.73點。現貨部分，三大法人買超45.24億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼224口，淨多單降至22863口，其中外資多單加碼448口，淨多單增至39258口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1190口，淨多單降至17545口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股休市但歐股續漲，但MSCI調整壓力帶動台指期以下跌10點開出，台股開盤小幅開低後一度逆勢拉高翻紅，但週一台股逆勢拉高結算後，市場觀望心態轉趨濃厚，加上傳出中國A股有望6月納入MSCI成份股，一度拖累台股跌破8500點，但陸股報復反彈反激勵台股信心，尾盤MSCI甩尾反倒爆量拉高，終場開低走高以小漲6點作收。技術面觀察，週二大盤開低走平以帶下影線小紅K力守8500點大關，且成交量能放大至1141億水準，短線量價結構仍為區間震盪偏多。而以日線型態來看，目前指數日K連三紅且順利守穩季線支撐，但季線仍為走平且仍空頭排列， KD指標急漲來到超買區，而上方已形成重重套牢反壓。操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8600點，賣權集中在8400點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8700點，賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.47降至1.42，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.5%降至12.8%，賣權平均隱含波動率由18.44%升至18.56%，買權降賣權升。選擇權部位顯示偏多，加深此波反彈信心。
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今日盤後：今日台股受到MSCI新權重生效的影響，盤中上沖下洗，而尾盤爆出416億元大量，並且拉升台股，終場台指期上漲6點，量能超過千億元水準，但指數並沒有因而拉升，需觀察後續量能是否能持續維持。
籌碼分析：今日外資在期貨部分加碼多單，而外資現貨買超37.5億，合計三大法人現貨淨買超45.2億，顯示外資對於台股看法轉為樂觀看待。
技術分析：今日終場台指期上漲6點，因尾盤MSCI新權重生效，導致尾盤爆出大量並且急漲，但短線急彈後，來到壓力區，且指數沒有因量能放大而上漲，預期後續震盪整理機率高。
走勢研判：台股今日受到MSCI新權重生效，爆出大量並且站穩8500點關卡，形態上依然為偏多格局，持續建議可偏多操作。
以上報告僅供參考，並非獲利保證
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